УДК 336.71 (575.3)

ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И СНИЖЕНИЯ РИСКА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Исупова Басгул Файзуллохоновна

Соискатель кафедры финансов и кредита

Таджикский государственный университет коммерции

Ул. Дехоти ½, 734025 Душанбе, Республика Таджикистан

Тел.: (+992) 918 33 92 92 (м.)

kiska6393@mail.ru

Статья посвящена важному для коммерческого банка вопросу формирования кредитного портфеля. Отмечается, что в мировой практике именно с кредитованием связана значительная часть прибыли банка. Вместе с тем невозврат кредитов может привести банк к банкротству. С учетом анализа финансового положения заемщиков, а также возможностей банка построена модель формирования оптимального кредитного портфеля.

Ключевые слова: кредитный портфель; кредитный риск; оптимизация; оптимальный портфель, ожидаемая доходность.

Литература

1.      Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учёта, управления  регулирования. Разработка по управлению банком. – М.: Издательская группа «БДЦ-пресс», 2003. – 255 с.

2.      Жариков В.В., ЖариковаМ.В., Евсейчев А.И. Управление кредитными рисками: учеб. пособие. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 182 с.

3.      Костюченко Н.С. Анализ кредитных рисков. – СПб.: ИТД «Скифия», 2010. – 440 с.

4.      Кричевский М.Л. Финансовые риски. – М.: КНОРУС, 2012. – 248с.

5.      Роуз Питер С. Банковский менеджмент. – М.: Дело, 1995. – 380 с.

6.      Alexander S., Coleman T.F., Li Y., Minimizing CVaR and VaR for a portfolio ofderivatives // Journal of Banking and Finance. – 2066. – №30(2). – 605p.

7.      Andersson F., Mausser H., Rosen D., Uryasev S. Credit risk optimization with conditional Value-at-Risk criterion // Mathematical Programming. Series B. – 2001. – №89(2). – 291p.

8.      Frey R., McNeil A.J. Dependent defaults in models of portfolio credit risk // Journal of Risk. – 2003. – №6(1). – 92 p.

9.      Markowitz H. Portfolio selection // The Journal of Finance. – 1952. – №7(1). –91p.

10. Saunders D., Xiouros C., Zenios S.A. Credit risk optimization using factormodels // Annals of Operations Research. – 2007. – №152 (1). –77p.

LOAN PORTFOLIO OPTIMIZATIONAND RISK REDUCTIONIN COMMERCIAL BANKSREPUBLIC OF TAJIKISTAN

Isupova Basgul

Post-graduate of Chair of Finance and Credit

Tajik State University of Commerce

Dehoti ½, 734025 Dushanbe, Republic of Tajikistan

Ph.: (+992) 918 33 92 92 (m.)

kiska6393@mail.ru

The article is devoted to important for commercial bank the formation of a credit portfolio. It is noted that in world practice the considerable part of profit of bank is connected with crediting. At the same time the non-return of the credits can result bank in bankruptcy. Taking into account the analysis of a financial position of borrowers, and also opportunities of bank the model of formation of an optimum credit portfolio is constructed.

Keywords: loan portfolio; credit riskoptimization; optimal portfolio; the expected return.

References

1.      Belyakov A.V. Banking Risks: Challenges, accounting, management control Development Bank Management. – M.: Publishing Group "BDC-press", 2003. – 255p.

2.      Jarikov V.V., Zharikova M.V., Evseychev A.I. Credit Risk Management: Textbook. – Tambov: Univ Thumb. Reg. tehn. university, 2009. – 182p.

3.      Kostjuchenko N.S. Credit risk analysis. – St. Petersburg.: ITD "Scythia", 2010. – 440 p.

4.      Krichevsky M.L. Financial risks. –M.: KNORUS, 2012. –248p.

5.      Peter S. Rose Bank management. – M.: Delo, 1995. – 380p.

6.      Alexander S., Coleman T.F., Li Y., Minimizing CVaR and VaR for a portfolio of derivatives // Journal of Banking and Finance. – 2066. – №30(2). – 605p.

7.      Andersson F., Mausser H., Rosen D., Uryasev S. Credit risk optimization with conditional Value-at-Risk criterion // Mathematical Programming. Series B. – 2001. – №89(2). – 291p.

8.      Frey R., McNeil A.J. Dependent defaults in models of portfolio credit risk // Journal of Risk. – 2003. – №6(1). – 92 p.

9.      Markowitz H. Portfolio selection // The Journal of Finance. – 1952. – №7(1). –91p.

Saunders D., Xiouros C., Zenios S.A. Credit risk optimization using factor models // Annals of Operations Research. – 2007. – №152 (1). –77p.